Сравнение EQL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 21.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQL имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.16%.
EQL
21.27%
2.26%
13.33%
27.52%
13.50%
11.09%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| EQL | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.54 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 12.23% |
| Макс. просадка | -35.65% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EQL и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^GSPC
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^GSPC
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.99%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.