PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQL и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EQL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.42%
13.33%
EQL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQL:

2.06

^GSPC:

2.04

Коэф-т Сортино

EQL:

2.80

^GSPC:

2.71

Коэф-т Омега

EQL:

1.37

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

EQL:

3.43

^GSPC:

3.08

Коэф-т Мартина

EQL:

10.74

^GSPC:

12.65

Индекс Язвы

EQL:

2.01%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

EQL:

10.47%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

EQL:

-35.65%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EQL:

-1.85%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQL имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.55%.


EQL

С начала года

3.82%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

10.42%

1 год

21.72%

5 лет

12.33%

10 лет

11.07%

^GSPC

С начала года

4.03%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

13.33%

1 год

25.68%

5 лет

13.22%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQL
Ранг риск-скорректированной доходности EQL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQL, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.04
Коэффициент Сортино EQL, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.802.71
Коэффициент Омега EQL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.37
Коэффициент Кальмара EQL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.433.08
Коэффициент Мартина EQL, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.7412.65
EQL
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.06
2.04
EQL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EQL и ^GSPC

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.85%
0
EQL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и ^GSPC

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.08%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.08%
4.10%
EQL
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab