Сравнение EQL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между EQL и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^GSPC
Основные характеристики
EQL:
0.63
^GSPC:
0.24
EQL:
0.95
^GSPC:
0.47
EQL:
1.14
^GSPC:
1.07
EQL:
0.65
^GSPC:
0.24
EQL:
3.14
^GSPC:
1.08
EQL:
3.05%
^GSPC:
4.25%
EQL:
15.32%
^GSPC:
19.00%
EQL:
-34.18%
^GSPC:
-56.78%
EQL:
-9.36%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.65% соответственно.
EQL
-4.46%
-5.33%
-5.98%
9.68%
16.24%
12.36%
^GSPC
-10.18%
-6.71%
-9.92%
6.35%
13.40%
9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQL и ^GSPC
EQL
^GSPC
Сравнение EQL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^GSPC
Максимальная просадка EQL за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^GSPC
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 11.18%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.