Сравнение EQL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между EQL и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^GSPC
Основные характеристики
EQL:
1.83
^GSPC:
1.62
EQL:
2.51
^GSPC:
2.20
EQL:
1.33
^GSPC:
1.30
EQL:
2.97
^GSPC:
2.46
EQL:
9.08
^GSPC:
10.01
EQL:
2.06%
^GSPC:
2.08%
EQL:
10.24%
^GSPC:
12.88%
EQL:
-35.65%
^GSPC:
-56.78%
EQL:
-1.60%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQL имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.07%.
EQL
4.09%
0.25%
5.99%
16.71%
12.69%
10.83%
^GSPC
2.24%
-1.44%
6.72%
18.16%
14.02%
11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQL и ^GSPC
EQL
^GSPC
Сравнение EQL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^GSPC
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^GSPC
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.30%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.