Сравнение EQL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между EQL и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^GSPC
Основные характеристики
EQL:
1.79
^GSPC:
2.10
EQL:
2.45
^GSPC:
2.80
EQL:
1.32
^GSPC:
1.39
EQL:
2.99
^GSPC:
3.09
EQL:
11.76
^GSPC:
13.49
EQL:
1.56%
^GSPC:
1.94%
EQL:
10.27%
^GSPC:
12.52%
EQL:
-35.65%
^GSPC:
-56.78%
EQL:
-5.26%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQL имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.06%.
EQL
16.71%
-2.86%
7.51%
17.43%
11.88%
10.59%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^GSPC
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^GSPC
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.34%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.